Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • På svenska
    • In English
  • Suomeksi
  • På svenska
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä viite 
  •   Etusivu
  • Åbo Akademi
  • Väitöskirjoja
  • 1 Luonnontieteet
  • 112 Statistiikka
  • Näytä viite
  •   Etusivu
  • Åbo Akademi
  • Väitöskirjoja
  • 1 Luonnontieteet
  • 112 Statistiikka
  • Näytä viite
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Excessive functions, Appell polynomials and optimal stopping

Ta, Bao Quoc (2014-05-15)

 
Avaa tiedosto
ta_bao.pdf (524.9Kt)
Lataukset: 


Ta, Bao Quoc
Åbo Akademi - Åbo Akademi University
15.05.2014
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014042824986
Tiivistelmä
The main topic of the thesis is optimal stopping. This is treated in two
research articles. In the first article we introduce a new approach to optimal stopping of general strong Markov processes. The approach is based on the representation of excessive functions as expected suprema. We present a variety of examples, in particular, the Novikov-Shiryaev problem for Lévy processes. In the second article on optimal stopping we focus on differentiability of excessive functions of diffusions and apply these results to study the validity of the principle of smooth fit. As an example we discuss optimal stopping of sticky Brownian motion. The third research article offers a survey like discussion on Appell polynomials. The crucial role of Appell polynomials in optimal stopping of Lévy processes was noticed by Novikov and Shiryaev. They described the optimal rule in a large class of problems via these polynomials. We exploit the probabilistic approach to Appell polynomials and show that many classical results are obtained with ease in this framework. In the fourth article we derive a new relationship between the generalized Bernoulli polynomials and the generalized Euler polynomials.
Kokoelmat
  • 112 Statistiikka [7]

Kansalliskirjasto
Kirjastoverkkopalvelut
PL 15 (Unioninkatu 36) 00014 Helsingin yliopisto
Tietosuoja
doria-oa@helsinki.fi | Yhteydenotto | Saavutettavuusseloste
 

 

Selaa kokoelmaa

NimekkeetTekijätJulkaisuajatAsiasanatUusimmatSivukartta

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy

Kansalliskirjasto
Kirjastoverkkopalvelut
PL 15 (Unioninkatu 36) 00014 Helsingin yliopisto
Tietosuoja
doria-oa@helsinki.fi | Yhteydenotto | Saavutettavuusseloste